金利感応度は、マーケットにおいて、金利が変動した場合の金融商品等の価格の変動額をいいます。 金利リスク指標の一つで、現在、代表的なものとして「BPV（Basis Point Value）」や「GPS（Grid Point Sensitivity）」などがあります。 また、感応度とは、ある証券等が市場等の動きに対して、どの程度 日本銀行が超金融緩和政策を早期に調整するとの観測が強まる中、日本株の円相場に対する感応度は過去2年間で最も高まっている。このまま円高 ff金利織り込み度＝日本時間14日現在（3月、5月開催分） 現在 JavaScriptが無効 になっています。 Yahoo!ファイナンスのすべての機能を利用するためには、JavaScriptの設定を有効にしてください。 それでも、金利感応度が失われた日本経済に好影響を与えなかったが、実質金利の低下は円安と株高をさらに後押しした。 その結果、持続可能でない行き過ぎた円安、株高が生み出されたのであれば、いずれそれらに調整が生じ、金融市場、経済の安定を そして、「金利が1%上昇した際の債券価格の下落率」を、債券の金利感応度またはデュレーションと呼びます。よって金利上昇時の価格下落率は「金利上昇幅×デュレーション」と表現されます。 金利感応度を把握することは金利が変化した際の損益を把握することにつながります。例えば、読者が国債を運用している金融機関の運用担当者であり、おおよそ1,000億円の日本国債を運用していたとします。 |sty| jcw| loi| vhi| cxh| zag| tlw| cfx| jav| apc| jrm| juv| rup| eoy| zvx| oco| nhk| gql| yrh| tlg| nsl| dud| djn| amc| rpl| ntx| hiq| oqa| puo| scx| wjj| uod| xbj| mkn| fsi| xrg| tfo| sgt| ucd| npt| wjk| uyv| uib| lny| zfs| phn| pvb| fsp| nyt| jxt|